On high frequency estimation of the frictionless price: The use of observed liquidity variables (Englisch)
- Neue Suche nach: Chaker, Selma
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In:
Journal of Econometrics
;
201
, 1
;
127-143
;
2017
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ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
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Titel:On high frequency estimation of the frictionless price: The use of observed liquidity variables
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Beteiligte:Chaker, Selma ( Autor:in )
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Erschienen in:Journal of Econometrics ; 201, 1 ; 127-143
-
Verlag:
- Neue Suche nach: Elsevier B.V.
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Erscheinungsdatum:25.06.2017
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Format / Umfang:17 pages
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ISSN:
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DOI:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Elektronische Ressource
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Sprache:Englisch
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Schlagwörter:C , C1 , C14 , C5 , C51 , C58 , G , G2 , G20 , Stochastic volatility , Hidden semimartingale model , Infill regression , Endogenous noise , Semiparametric volatility estimation
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Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 201, Ausgabe 1
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