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Closed form pricing of two-asset barrier options with stochastic covariance
Freier ZugriffBASE | 2016| -
Stochastic Covariance and Dimension Reduction in the Pricing of Basket Options
Freier ZugriffBASE | 2016| -
Valuation of Mortgage-Backed Securities and Mortgage Derivatives: A Closed-Form Approximation
Freier ZugriffBASE | 2014| -
Stochastic Covariance and Dimension Reduction in the Pricing of Basket Options
Freier ZugriffBASE | 2015| -
Levy-Based Heath-Jarrow-Morton Interest Rate Derivatives: Change of Time Method and PIDEs
Freier ZugriffBASE | 2014| -
Moving Window Asian Options: Sparse Grids and Least-Squares Monte Carlo
Freier ZugriffBASE | 2014| -
Stochastic Dominance of Portfolio Insurance Strategies - OBPI versus CPPI
Freier ZugriffBASE | 2014| -
Estimation of the Term Structure and its Application to Risk Management
Freier ZugriffBASE | 2014| -
A New Form of Jensen's Inequality and its Application to Statistical Experiments
Freier ZugriffBASE | 2014| -
Fit for Leverage - Modelling of Hedge Fund Returns in View of Risk Management Purposes
Freier ZugriffBASE | 2014| -
Multi-Dimensional Structural Credit Modeling under Stochastic Volatility
Freier ZugriffBASE | 2014|
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