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Inhaltsverzeichnis
215
Forecasting returns and risk in financial markets using linear and nonlinear models
Clements, Michael P.
/ Milas, Costas
/ van Dijk, Dick
et al.
| 2009
218
Optimal combinations of realised volatility estimators
Patton, Andrew J.
/ Sheppard, Kevin
et al.
| 2009
239
Joint modeling of call and put implied volatility
Ahoniemi, Katja
/ Lanne, Markku
et al.
| 2009
259
On forecasting daily stock volatility: The role of intraday information and market conditions
Fuertes, Ana-Maria
/ Izzeldin, Marwan
/ Kalotychou, Elena
et al.
| 2009
282
Forecasting S&P 500 volatility: Long memory, level shifts, leverage effects, day-of-the-week seasonality, and macroeconomic announcements
Martens, Martin
/ van Dijk, Dick
/ de Pooter, Michiel
et al.
| 2009
304
Asymmetric effects and long memory in the volatility of Dow Jones stocks
Scharth, Marcel
/ Medeiros, Marcelo C.
et al.
| 2009
328
On the macroeconomic causes of exchange rate volatility
Morana, Claudio
et al.
| 2009
351
Differences in housing price forecastability across US states
Rapach, David E.
/ Strauss, Jack K.
et al.
| 2009
373
Non-linear predictability in stock and bond returns: When and where is it exploitable?
Guidolin, Massimo
/ Hyde, Stuart
/ McMillan, David
et al.
| 2009
400
Forecasting exchange rates with a large Bayesian VAR
Carriero, A.
/ Kapetanios, G.
/ Marcellino, M.
et al.
| 2009
418
Testing for threshold effect in ARFIMA models: Application to US unemployment rate data
Lahiani, A.
/ Scaillet, O.
et al.
| 2009
429
International Institute of Forecasters and SAS® grants
| 2009
iii
Editorial Board
| 2009