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Inhaltsverzeichnis
393
Monotonicity properties of multivariate distribution and survival functions — With an application to Lévy-frailty copulas
Ressel, Paul
et al.
| 2010
393
Monotonicity properties of multivariate distribution and survival functions - With an application to Levy-frailty copulas
Ressel, P.
et al.
| 2011
405
Weighted-mean trimming of multivariate data
Dyckerhoff, Rainer
/ Mosler, Karl
et al.
| 2009
422
Structural test in regression on functional variables
Delsol, Laurent
/ Ferraty, Frédéric
/ Vieu, Philippe
et al.
| 2007
448
Wavelet estimation of conditional density with truncated, censored and dependent data
Liang, Han-Ying
/ de Uña-Álvarez, Jacobo
et al.
| 2010
468
Nonparametric estimation of the anisotropic probability density of mixed variables
Efromovich, Sam
et al.
| 2010
482
Vectors of two-parameter Poisson–Dirichlet processes
Leisen, Fabrizio
/ Lijoi, Antonio
et al.
| 2010
496
Estimating structural VARMA models with uncorrelated but non-independent error terms
Boubacar Mainassara, Y.
/ Francq, C.
et al.
| 2008
506
Local likelihood estimation for nonstationary random fields
Anderes, Ethan B.
/ Stein, Michael L.
et al.
| 2010
521
Multivariate linear recursions with Markov-dependent coefficients
Hay, Diana
/ Rastegar, Reza
/ Roitershtein, Alexander
et al.
| 2009
528
Autoregressive process modeling via the Lasso procedure
Nardi, Y.
/ Rinaldo, A.
et al.
| 2008
550
A link-free method for testing the significance of predictors
Zeng, Peng
et al.
| 2008
563
Log-linear Poisson autoregression
Fokianos, Konstantinos
/ Tjøstheim, Dag
et al.
| 2010
579
Minimum distance conditional variance function checking in heteroscedastic regression models
Samarakoon, Nishantha
/ Song, Weixing
et al.
| 2010
601
Statistical inference using a weighted difference-based series approach for partially linear regression models
Ai, Chunrong
/ You, Jinhong
/ Zhou, Yong
et al.
| 2009
619
Exact nonnull distribution of Wilks’ statistic: The ratio and product of independent components
Bekker, A.
/ Roux, J.J.J.
/ Arashi, M.
et al.
| 2009
629
Restricted one way analysis of variance using the empirical likelihood ratio test
Yu, Wen
/ El Barmi, Hammou
/ Ying, Zhiliang
et al.
| 2008
641
Conditional and unconditional methods for selecting variables in linear mixed models
Kubokawa, Tatsuya
et al.
| 2009
661
Blockwise empirical likelihood for time series of counts
Wu, Rongning
/ Cao, Jiguo
et al.
| 2010
674
Composing the cumulative quantile regression function and the Goldie concentration curve
Tse, SzeMan
et al.
| 2009
683
Estimation of a multivariate stochastic volatility density by kernel deconvolution
Van Es, Bert
/ Spreij, Peter
et al.
| 2009
698
Quadratic minimisation problems in statistics
Albers, C.J.
/ Critchley, F.
/ Gower, J.C.
et al.
| 2007
714
Applications of quadratic minimisation problems in statistics
Albers, C.J.
/ Critchley, F.
/ Gower, J.C.
et al.
| 2010
IFC
Editorial Board
| 2011