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Inhaltsverzeichnis
315
Risk management and optimization in finance
Krokhmal, Pavlo
/ Rockafellar, R. Tyrrell
/ Uryasev, Stan
et al.
| 2005
317
Dynamic portfolio selection with process control
MacLean, Leonard
/ Zhao, Yonggan
/ Ziemba, William
et al.
| 2005
341
An approximation method for analysis and valuation of credit correlation derivatives
Egami, Masahiko
/ Esteghamat, Kian
et al.
| 2005
365
Multi-period stochastic optimization models for dynamic asset allocation
Hibiki, Norio
et al.
| 2005
391
Interaction of credit and liquidity risks: Modelling and valuation
Zheng, Harry
et al.
| 2005
409
Pricing methods and hedging strategies for volatility derivatives
Windcliff, H.
/ Forsyth, P.A.
/ Vetzal, K.R.
et al.
| 2005
433
Portfolio optimization with stochastic dominance constraints
Dentcheva, Darinka
/ Ruszczyński, Andrzej
et al.
| 2005
453
The magnitude of a market crash can be predicted
Novak, S.Y.
/ Beirlant, J.
et al.
| 2005
463
Optimal credit limit management under different information regimes
Leippold, Markus
/ Vanini, Paolo
/ Ebnoether, Silvan
et al.
| 2005
489
A linearly implicit predictor–corrector scheme for pricing American options using a penalty method approach
Khaliq, A.Q.M.
/ Voss, D.A.
/ Kazmi, S.H.K.
et al.
| 2005
503
Efficient fund of hedge funds construction under downside risk measures
Morton, David P.
/ Popova, Elmira
/ Popova, Ivilina
et al.
| 2005
519
A moment computation algorithm for the error in discrete dynamic hedging
Primbs, James A.
/ Yamada, Yuji
et al.
| 2005
541
Utility-based performance measures for regression models
Friedman, Craig
/ Sandow, Sven
et al.
| 2005
561
The hidden dangers of historical simulation
Pritsker, Matthew
et al.
| 2005
583
Minimizing CVaR and VaR for a portfolio of derivatives
Alexander, S.
/ Coleman, T.F.
/ Li, Y.
et al.
| 2005
607
Implied migration rates from credit barrier models
Albanese, Claudio
/ Chen, Oliver X.
et al.
| 2005
627
Applying CVaR for decentralized risk management of financial companies
Mulvey, John M.
/ Erkan, Hafize G.
et al.
| 2005
645
Asset and liability management for insurance products with minimum guarantees: The UK case
Consiglio, Andrea
/ Saunders, David
/ Zenios, Stavros A.
et al.
| 2005
669
Portfolio selection using hierarchical Bayesian analysis and MCMC methods
Greyserman, Alex
/ Jones, Douglas H.
/ Strawderman, William E.
et al.
| 2005
679
Economy-wide bond default rates: A maximum expected utility approach
Sandow, Sven
/ Friedman, Craig
/ Gold, Mark
et al.
| 2005
695
A value-of-information approach to measuring risk in multi-period economic activity
Pflug, Georg Ch.
et al.
| 2005
717
Integrating market and credit risk: A simulation and optimisation perspective
Jobst, Norbert J.
/ Mitra, Gautam
/ Zenios, Stavros A.
et al.
| 2005
743
Master funds in portfolio analysis with general deviation measures
Rockafellar, R. Tyrrell
/ Uryasev, Stan
/ Zabarankin, Michael
et al.
| 2005
779
Analysis of criteria VaR and CVaR
Kibzun, Andrey I.
/ Kuznetsov, Evgeniy A.
et al.
| 2005
CO2
Editorial Board
| 2005