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Inhaltsverzeichnis
1
The Nature of Option Interactions and the Valuation of Investments with Multiple Real Options
Trigeorgis, Lenos
et al.
| 1993
21
Price Volatility, Trading Volume, and Market Depth: Evidence from Futures Markets
Bessembinder, Hendrik
et al.
| 1993
41
Implications of Nonlinear Dynamics for Financial Risk Management
Hsieh, David A.
et al.
| 1993
65
No Arbitrage and Valuation in Markets with Realistic Transaction Costs
Dermody, Jaime Cuevas
et al.
| 1993
81
Arbitrage Pricing with Estimation Risk
Handa, Puneet
et al.
| 1993
101
The Risk and Required Return of Common Stock following Major Price Innovations
Brown, Keith C.
et al.
| 1993
117
Optimal Replication of Options with Transactions Costs and Trading Restrictions
Edirisinghe, Chanaka
et al.
| 1993
139
Optimality of Spin-Offs and Allocation of Debt
John, Teresa A.
et al.
| 1993