Local Whittle likelihood estimators and tests for non-Gaussian stationary processes (Englisch)
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In:
STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES
;
13
, 3
;
163-174
;
2010
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ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Print
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Titel:Local Whittle likelihood estimators and tests for non-Gaussian stationary processes
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Beteiligte:Naito, T. ( Autor:in ) / Asai, K. ( Autor:in ) / Amano, T. ( Autor:in ) / Taniguchi, M. ( Autor:in )
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Erschienen in:STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES ; 13, 3 ; 163-174
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Verlag:
- Neue Suche nach: Springer Science + Business Media
-
Erscheinungsdatum:01.01.2010
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Format / Umfang:12 pages
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ISSN:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Print
-
Sprache:Englisch
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Klassifikation:
DDC: 519.23 -
Datenquelle:
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Inhaltsverzeichnis – Band 13, Ausgabe 3
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- 163
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Local Whittle likelihood estimators and tests for non-Gaussian stationary processesNaito, Tomohito / Asai, Kohei / Amano, Tomoyuki / Taniguchi, Masanobu et al. | 2010
- 175
-
Drift estimation for a periodic mean reversion processDehling, Herold / Franke, Brice / Kott, Thomas et al. | 2010
- 193
-
Estimating discontinuous periodic signals in a time inhomogeneous diffusionHöpfner, Reinhard / Kutoyants, Yury et al. | 2010
- 231
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Statistical estimation for reflected skew processesBardou, Olivier / Martinez, Miguel et al. | 2010