Rare Shock, Two-Factor Stochastic Volatility and Currency Option Pricing (Englisch)
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In:
APPLIED MATHEMATICAL FINANCE
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21
, 1
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32-50
;
2014
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ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Print
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Titel:Rare Shock, Two-Factor Stochastic Volatility and Currency Option Pricing
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Beteiligte:
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Erschienen in:APPLIED MATHEMATICAL FINANCE ; 21, 1 ; 32-50
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Verlag:
- Neue Suche nach: Taylor & Francis
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Erscheinungsdatum:01.01.2014
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Format / Umfang:19 pages
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ISSN:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Print
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Sprache:Englisch
- Neue Suche nach: 519.5 / 330
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Klassifikation:
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Datenquelle:
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Inhaltsverzeichnis – Band 21, Ausgabe 1
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Saddlepoint Approximation Methods for Pricing Derivatives on Discrete Realized VarianceZheng, Wendong / Kwok, Yue Kuen et al. | 2014
- 32
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Rare Shock, Two-Factor Stochastic Volatility and Currency Option PricingWang, Guanying / Wang, Xingchun / Wang, Yongjin et al. | 2014
- 51
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A Multivariate Default Model with Spread and Event RiskMai, Jan-Frederik / Olivares, Pablo / Schenk, Steffen / Scherer, Matthias et al. | 2014
- 84
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Forward Variance Dynamics: Bergomi’s Model RevisitedOuld Aly, S. M. et al. | 2014