Effect of Volatility Clustering on Indifference Pricing of Options by Convex Risk Measures (Englisch)
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In:
APPLIED MATHEMATICAL FINANCE
;
22
, 1
;
63-82
;
2015
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ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Print
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Titel:Effect of Volatility Clustering on Indifference Pricing of Options by Convex Risk Measures
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Beteiligte:Kumar, R. ( Autor:in )
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Erschienen in:APPLIED MATHEMATICAL FINANCE ; 22, 1 ; 63-82
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Verlag:
- Neue Suche nach: Taylor & Francis
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Erscheinungsdatum:01.01.2015
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Format / Umfang:20 pages
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ISSN:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Print
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Sprache:Englisch
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Klassifikation:
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Datenquelle:
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Inhaltsverzeichnis – Band 22, Ausgabe 1
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