Optimisation of conditional-VaR in an actuarial model for credit risk assuming a student copula dependence structure (Englisch)
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Titel:Optimisation of conditional-VaR in an actuarial model for credit risk assuming a student copula dependence structure
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Beteiligte:MASALA, G. ( Autor:in ) / MENZIETTI, M. ( Autor:in ) / MICOCCI, M. ( Autor:in ) / Masala, G. / Menzietti, M. / Micocci, M.
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Erscheinungsdatum:01.01.2007
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Elektronische Ressource
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Sprache:Englisch
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Schlagwörter:
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Klassifikation:
DDC: 519 -
Datenquelle: