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Die meisten fuer Prognosezwecke eingesetzten Zeitreihenmethoden nehmen einen linearen Trend des extrapolierten Datenverlaufs an, was aber nur fuer kurze Zeitraeume zutrifft, wie empirische Forschungen ergaben. Neben den naeherungsweisen Extrapolationen von Lewandowski und Parzen hat sich das hier beschriebene einfachere mathematische Modell als einfach, effektiv und ueber laengere Zeitraeume hinweg als genau herausgestellt, das eine Vielzahl von Spezialfaellen abdeckt und auf dem modifizierten Holt-Modell der linearen exponentiellen Glaettung basiert. Dieses Modell, dessen theoretische Ableitung beschrieben ist, benutzt einen eigen-regressiven Daempfungsparameter, der ein Aequivalent im ARIMA-Prozess hat und kleiner als 1 ist und sich z.B. fuer die Lagerbestandsfuehrung eignet. Die Details und Resultate einer numerischen Beispielrechnung sind angegeben. (Buehn)