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Using OLS to Estimate and Test for Structural Changes in Models with Endogenous Regressors
Online Contents | 2015| -
Testing for Flexible Nonlinear Trends with an Integrated or Stationary Noise Component
Online Contents | 2017| -
Long-Memory and Level Shifts in the Volatility of Stock Market Return Indices
Taylor & Francis Verlag | 2010| -
Testing for Shifts in Trend With an Integrated or Stationary Noise Component
Taylor & Francis Verlag | 2009| -
Testing for Multiple Structural Changes in Cointegrated Regression Models
Taylor & Francis Verlag | 2010| -
On the Usefulness or Lack Thereof of Optimality Criteria for Structural Change Tests
Taylor & Francis Verlag | 2016|
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Frei zugänglicher Ausschnitt der Verbunddatenbank K10plus des GBV und des SWB mit für die Fernleihe und Direktlieferdienste relevanten Materialien.