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A cointegrated regime-switching model approach with jumps for commodity futures prices
Freier ZugriffBASE | 2017| -
A Control Approach to Robust Utility Maximization with Logarithmic Utility and Time-Consistent Penalties
Freier ZugriffBASE | 2006| -
Affine POD Galerkin Schemes for Option Pricing in Jump-Diffusion Models
Freier ZugriffTIBKAT | 2014| -
A Functional Central Limit Theorem and its Bootstrap Analogue for Locally Stationary Processes with Application to Independence Testing ; Ein funktionaler zentraler Grenzwertsatz für lokalstationäre Prozesse und sein Bootstrap-Analogon mit Anwendung beim Testen auf Unabhängigkeit
Freier ZugriffBASE | 2021| -
A General Structural Approach for Credit Modeling under Stochastic Volatility
Freier ZugriffBASE | 2014| -
Agent-based models for financial markets ; Agentenbasierende Finanzmarktmodelle
Freier ZugriffBASE | 2010| -
A Hybrid-Form Model for the Prepayment-Risk-Neutral Valuation of Mortgage-Backed Securities
Freier ZugriffBASE | 2014| -
A multi-stage stochastic programming model for managing risk-optimal electricity portfolios
Freier ZugriffBASE | 2016| -
An accelerated L-shaped method for solving two-stage stochastic programs in disaster management
Freier ZugriffBASE | 2020| -
Analyse, Validierung und Prozess der Verdichtung von Lebensversicherungsbeständen
Freier ZugriffDataCite | 2022| -
Analyse, Validierung und Prozess der Verdichtung von Lebensversicherungsbeständen
Freier ZugriffTIBKAT | 2021| -
Analysis of An Uncertain Volatility Model in the framework of static hedging for different scenarios
Freier ZugriffBASE | 2008| -
Analytische und numerische Studien zu inversen Problemen der Optionspreisbildung
Freier ZugriffBASE | 2003| -
Analyzing Dynamic Change in Social Network Based on Distribution-Free Multivariate Process Control Method
Freier ZugriffBASE | 2019| -
Analyzing Heterogeneous Agents Models : Avoiding the Explicit Discretization of Stiff Equations (Enlarged Abstract)
Freier ZugriffBASE | 2019| -
An Empirical Analysis of Risk Factors for Calibration of a Credit Portfolio Model
Freier ZugriffBASE | 2012| -
An Empirical Study of Modern Portfolio Optimization ; En empirisk studie av modern portföljoptimering
Freier ZugriffBASE | 2020| -
A new portfolio credit default model based on a CIID construction with shot-noise processes
Freier ZugriffBASE | 2011| -
An Exact Solution Approach for Portfolio Optimization Problems under Stochastic and Integer Constraints
Freier ZugriffBASE | 2007| -
A Non Convex Singular Stochastic Control Problem and its Related Optimal Stopping Boundaries
Freier ZugriffBASE | 2014| -
A Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Process for Electricity Spot Price Modelling and Derivative Pricing
Freier ZugriffBASE | 2014| -
A note on first-passage times of continuously time-changed Brownian motion
Freier ZugriffBASE | 2016|
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