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Markowitz's Mean-Variance Asset-Liability Management with Regime Switching: A Multi-Period Model
Taylor & Francis Verlag | 2011| -
Robust optimal excess-of-loss reinsurance and investment strategy for an insurer in a model with jumps
Taylor & Francis Verlag | 2018| -
Non-exponential Bounds for Ruin Probability with Interest Effect Included
Taylor & Francis Verlag | 1999| -
On a nonparametric estimator for ruin probability in the classical risk model
Taylor & Francis Verlag | 2014| -
Phase-type models in life insurance: Fitting and valuation of equity-linked benefits
Freier ZugriffBASE | 2019|
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