A Continuity Correction for Discrete Barrier Options (Englisch)
- Neue Suche nach: Broadie, M.
- Neue Suche nach: Glasserman, P.
- Neue Suche nach: Kou, S.
- Neue Suche nach: Broadie, M.
- Neue Suche nach: Glasserman, P.
- Neue Suche nach: Kou, S.
In:
MATHEMATICAL FINANCE
;
7
, 4
;
325-350
;
1997
-
ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Print
-
Titel:A Continuity Correction for Discrete Barrier Options
-
Beteiligte:
-
Erschienen in:MATHEMATICAL FINANCE ; 7, 4 ; 325-350
-
Verlag:
- Neue Suche nach: BLACKWELL PUBLISHERS
-
Erscheinungsdatum:01.01.1997
-
Format / Umfang:26 pages
-
ISSN:
-
Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Print
-
Sprache:Englisch
- Neue Suche nach: 001.6 / 510
- Weitere Informationen zu Dewey Decimal Classification
-
Klassifikation:
-
Datenquelle:
© Metadata Copyright the British Library Board and other contributors. All rights reserved.
Inhaltsverzeichnis – Band 7, Ausgabe 4
Zeige alle Jahrgänge und Ausgaben
Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.
- 325
-
A Continuity Correction for Discrete Barrier OptionsBroadie, Mark / Glasserman, Paul / Kou, Steven et al. | 1997
- 351
-
Market Volatility and Feedback Effects from Dynamic HedgingFrey, Rüdiger / Stremme, Alexander et al. | 1997
- 375
-
Market Participation and Share PricesOrosel, Gerhard O. et al. | 1997
- 399
-
Contingent Claims and Market Completeness in a Stochastic Volatility ModelRomano, Marc / Touzi, Nizar et al. | 1997
- 413
-
Pricing Stock Options in a Jump‐Diffusion Model with Stochastic Volatility and Interest Rates: Applications of Fourier Inversion MethodsScott, Louis O. et al. | 1997