Small‐cost asymptotics for long‐term growth rates in incomplete markets (Englisch)
- Neue Suche nach: Melnyk, Yaroslav
- Neue Suche nach: Seifried, Frank Thomas
- Neue Suche nach: Melnyk, Yaroslav
- Neue Suche nach: Seifried, Frank Thomas
In:
MATHEMATICAL FINANCE
;
28
, 2
;
668-711
;
2018
-
ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Print
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Titel:Small‐cost asymptotics for long‐term growth rates in incomplete markets
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Beteiligte:Melnyk, Yaroslav ( Autor:in ) / Seifried, Frank Thomas ( Autor:in )
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Erschienen in:MATHEMATICAL FINANCE ; 28, 2 ; 668-711
-
Verlag:
- Neue Suche nach: John Wiley & Sons, Ltd
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Erscheinungsdatum:01.01.2018
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Format / Umfang:44 pages
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ISSN:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Print
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Sprache:Englisch
- Neue Suche nach: 001.6 / 510
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Klassifikation:
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Datenquelle:
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Inhaltsverzeichnis – Band 28, Ausgabe 2
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Issue Information| 2018
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Super‐replication in fully incomplete marketsDolinsky, Yan / Neufeld, Ariel et al. | 2018
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Conic martingales from stochastic integralsJeanblanc, Monique / Vrins, Frédéric et al. | 2018
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On peacocks and lyrebirds: Australian options, Brownian bridges, and the average of submartingalesEwald, Christian‐Oliver / Yor, Marc et al. | 2018
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On American VIX options under the generalized 3/2 and 1/2 modelsDetemple, Jérôme / Kitapbayev, Yerkin et al. | 2018
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Arbitrage‐free XVABichuch, Maxim / Capponi, Agostino / Sturm, Stephan et al. | 2018
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Fair bilateral pricing under funding costs and exogenous collateralizationNie, Tianyang / Rutkowski, Marek et al. | 2018
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A note on the long rate in factor models of the term structurede Kort, Jan et al. | 2018
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Small‐cost asymptotics for long‐term growth rates in incomplete marketsMelnyk, Yaroslav / Seifried, Frank Thomas et al. | 2018
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Optimal cash holdings under heterogeneous beliefsJarrow, Robert / Krishenik, Andrey / Minca, Andreea et al. | 2018
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On the C‐property and ‐representations of risk measuresGao, Niushan / Xanthos, Foivos et al. | 2018