Good and bad volatility spillovers: An asymmetric connectedness (Englisch)
- Neue Suche nach: BenSaïda, Ahmed
- Weitere Informationen zu BenSaïda, Ahmed:
- https://orcid.org/0000-0001-5591-4393
- Neue Suche nach: BenSaïda, Ahmed
- Weitere Informationen zu BenSaïda, Ahmed:
- https://orcid.org/0000-0001-5591-4393
In:
Journal of Financial Markets
;
43
;
78-95
;
2018
-
ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
-
Titel:Good and bad volatility spillovers: An asymmetric connectedness
-
Beteiligte:BenSaïda, Ahmed ( Autor:in )
-
Erschienen in:Journal of Financial Markets ; 43 ; 78-95
-
Verlag:
- Neue Suche nach: Elsevier B.V.
-
Erscheinungsdatum:24.12.2018
-
Format / Umfang:18 pages
-
ISSN:
-
DOI:
-
Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Elektronische Ressource
-
Sprache:Englisch
-
Schlagwörter:
-
Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 43
Zeige alle Jahrgänge und Ausgaben
Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.
- 1
-
Fast and slow informed tradingRoşu, Ioanid et al. | 2019
- 31
-
An analysis of over-the-counter and centralized stock lending marketsHuszár, Zsuzsa R. / Prado, Melissa Porras et al. | 2018
- 54
-
Do upgrades matter? Evidence from trading volumeBrogaard, Jonathan / Koski, Jennifer L. / Siegel, Andrew F. et al. | 2018
- 78
-
Good and bad volatility spillovers: An asymmetric connectednessBenSaïda, Ahmed et al. | 2018
- 96
-
Excess comovement in credit default swap markets: Evidence from the CDX indicesCathcart, Lara / El-Jahel, Lina / Evans, Leo / Shi, Yining et al. | 2018
- 121
-
Implied volatility and investor beliefs in experimental asset marketsAckert, Lucy F. / Kluger, Brian D. / Qi, Li et al. | 2019
- ii
-
Editorial Board| 2019