Test of conditional independence in factor models via Hilbert–Schmidt independence criterion (Englisch)
- Neue Suche nach: Xu, Kai
- Neue Suche nach: Cheng, Qing
- Weitere Informationen zu Cheng, Qing:
- https://orcid.org/0000-0001-5144-4515
- Neue Suche nach: Xu, Kai
- Neue Suche nach: Cheng, Qing
In:
Journal of Multivariate Analysis
;
199
;
2023
-
ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
-
Titel:Test of conditional independence in factor models via Hilbert–Schmidt independence criterion
-
Beteiligte:Xu, Kai ( Autor:in ) / Cheng, Qing ( Autor:in )
-
Erschienen in:
-
Verlag:
- Neue Suche nach: Elsevier Inc.
-
Erscheinungsdatum:16.09.2023
-
ISSN:
-
DOI:
-
Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Elektronische Ressource
-
Sprache:Englisch
-
Schlagwörter:
-
Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 199
Zeige alle Jahrgänge und Ausgaben
Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.
-
Flexible nonlinear inference and change-point testing of high-dimensional spectral density matricesSteland, Ansgar et al. | 2023
-
Editorial Board| 2024
-
Asymptotic properties of hierarchical clustering in high-dimensional settingsEgashira, Kento / Yata, Kazuyoshi / Aoshima, Makoto et al. | 2023
-
Test of conditional independence in factor models via Hilbert–Schmidt independence criterionXu, Kai / Cheng, Qing et al. | 2023
-
On testing the equality of latent roots of scatter matrices under ellipticityBernard, Gaspard / Verdebout, Thomas et al. | 2023
-
On moments of truncated multivariate normal/independent distributionsLin, Tsung-I / Wang, Wan-Lun et al. | 2023
-
Tests for equality of several covariance matrix functions for multivariate functional dataQiu, Zhiping / Fan, Jiangyuan / Zhang, Jin-Ting / Chen, Jianwei et al. | 2023
-
Non-asymptotic robustness analysis of regression depth medianZuo, Yijun et al. | 2023
-
Stochastic representations and probabilistic characteristics of multivariate skew-elliptical distributionsYin, Chuancun / Balakrishnan, Narayanaswamy et al. | 2023
-
Large factor model estimation by nuclear norm plus norm penalizationFarnè, Matteo / Montanari, Angela et al. | 2023
-
Quantile-based MANOVA: A new tool for inferring multivariate data in factorial designsBaumeister, Marléne / Ditzhaus, Marc / Pauly, Markus et al. | 2023
-
Tests for group-specific heterogeneity in high-dimensional factor modelsDjogbenou, Antoine / Sufana, Razvan et al. | 2023
-
The skewness of mean–variance normal mixturesLoperfido, Nicola et al. | 2023