Monetary, fiscal and oil shocks: Evidence based on mixed frequency structural FAVARs (Englisch)
- Neue Suche nach: Marcellino, Massimiliano
- Neue Suche nach: Marcellino, Massimiliano
- Neue Suche nach: Sivec, Vasja
In:
Journal of econometrics
;
193
, 2
; 335-348
;
2016
-
ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Print
-
Titel:Monetary, fiscal and oil shocks: Evidence based on mixed frequency structural FAVARs
-
Beteiligte:Marcellino, Massimiliano ( Autor:in ) / Sivec, Vasja
-
Erschienen in:Journal of econometrics ; 193, 2 ; 335-348
-
Verlag:
- Neue Suche nach: Elsevier
-
Erscheinungsort:Amsterdam [u.a.]
-
Erscheinungsdatum:2016
-
ISSN:
-
ZDBID:
-
DOI:
-
Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Print
-
Sprache:Englisch
- Neue Suche nach: 535/3160
- Neue Suche nach: oek 600
- Neue Suche nach: 83.03
- Weitere Informationen zu Basisklassifikation
-
Schlagwörter:
-
Klassifikation:
-
Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 193, Ausgabe 2
Zeige alle Jahrgänge und Ausgaben
Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.
- 291
-
The econometric analysis of mixed frequency data samplingGhysels, Eric / Marcellino, Massimiliano et al. | 2016
- 294
-
Macroeconomics and the reality of mixed frequency dataGhysels, Eric et al. | 2016
- 315
-
A MIDAS approach to modeling first and second moment dynamicsPettenuzzo, Davide / Timmermann, Allan / Valkanov, Rossen et al. | 2016
- 335
-
Monetary, fiscal and oil shocks: Evidence based on mixed frequency structural FAVARsMarcellino, Massimiliano / Sivec, Vasja et al. | 2016
- 349
-
High-dimensional copula-based distributions with mixed frequency dataOh, Dong Hwan / Patton, Andrew J. et al. | 2016
- 367
-
On the use of high frequency measures of volatility in MIDAS regressionsAndreou, Elena et al. | 2016
- 390
-
The estimation of continuous time models with mixed frequency dataChambers, Marcus J. et al. | 2016
- 405
-
Weighted maximum likelihood for dynamic factor analysis and forecasting with mixed frequency dataBlasques, F. / Koopman, S.J. / Mallee, M. / Zhang, Z. et al. | 2016
- 418
-
Testing for Granger causality in large mixed-frequency VARsGötz, Thomas B. / Hecq, Alain / Smeekes, Stephan et al. | 2016
- 433
-
A computationally efficient method for vector autoregression with mixed frequency dataQian, Hang et al. | 2016
- 438
-
Extended Yule–Walker identification of VARMA models with single- or mixed-frequency dataZadrozny, Peter A. et al. | 2016
- IFC
-
Editorial Board| 2016