Deep learning for finance: deep portfolios (Englisch)
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In:
Applied stochastic models in business and industry
;
33
, 1
; 3-12
;
2017
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ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Print
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Titel:Deep learning for finance: deep portfolios
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Beteiligte:
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Erschienen in:Applied stochastic models in business and industry ; 33, 1 ; 3-12
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Verlag:
- Neue Suche nach: Wiley
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Erscheinungsort:Chichester
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Erscheinungsdatum:2017
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ISSN:
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ZDBID:
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DOI:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Print
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Sprache:Englisch
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Schlagwörter:
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Klassifikation:
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Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 33, Ausgabe 1
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- 1
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Issue Information| 2017
- 3
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Deep learning for finance: deep portfoliosHeaton, J. B. / Polson, N. G. / Witte, J. H. et al. | 2017
- 13
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Discussion of ‘Deep learning for finance: deep portfolios’Forbes, Catherine S. / Maneesoonthorn, Worapree et al. | 2017
- 19
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Rejoinder to ‘Deep learning for finance: deep portfolios’Heaton, James B. / Polson, Nicholas / Witte, Jan H. et al. | 2017
- 22
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Power and reversal power links for binary regressions: An application for motor insurance policyholdersBazán, J.L. / Torres‐Avilés, F. / Suzuki, A.K. / Louzada, F. et al. | 2017
- 35
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Panel‐based stratified cluster sampling and analysis for photovoltaic outdoor measurementsPepelyshev, Andrey / Sovetkin, Evgenii / Steland, Ansgar et al. | 2017
- 54
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On a single discrete scale for preventive maintenance with two shock processes affecting a complex systemFinkelstein, Maxim / Gertsbakh, Ilya / Vaisman, Radislav et al. | 2017
- 63
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Optimal inventory and insurance decisions for a supply chain financing system with downside risk controlJin, Wei / Luo, Jianwen et al. | 2017
- 81
-
Mixed proportional hazard models with continuous finite mixture unobserved heterogeneity: an application to Canadian firm survivalHuynh, Kim / Voia, Marcel et al. | 2017