Volatility forecasting via SVR–GARCH with mixture of Gaussian kernels (Englisch)
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In:
Computational Management Science
;
14
, 2
; 179-196
;
2016
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ISSN:
- Aufsatz (Zeitschrift) / Print
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Titel:Volatility forecasting via SVR–GARCH with mixture of Gaussian kernels
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Beteiligte:Bezerra, Pedro Correia S. ( Autor:in ) / Albuquerque, Pedro Henrique M. ( Autor:in )
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Erschienen in:Computational Management Science ; 14, 2 ; 179-196
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Verlag:
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Erscheinungsort:Berlin
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Erscheinungsdatum:2016
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ISSN:
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ZDBID:
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DOI:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Print
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Sprache:Englisch
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Schlagwörter:
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Klassifikation:
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Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 14, Ausgabe 2
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Volatility forecasting via SVR–GARCH with mixture of Gaussian kernelsBezerra, Pedro Correia S. / Albuquerque, Pedro Henrique M. et al. | 2016
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