Comparative and qualitative robustness for law-invariant risk measures (Englisch)
- Neue Suche nach: Krätschmer, Volker
- Neue Suche nach: Schied, Alexander
- Neue Suche nach: Zähle, Henryk
- Neue Suche nach: Krätschmer, Volker
- Neue Suche nach: Schied, Alexander
- Neue Suche nach: Zähle, Henryk
In:
Finance and Stochastics
;
18
, 2
;
271-295
;
2014
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
-
Titel:Comparative and qualitative robustness for law-invariant risk measures
-
Beteiligte:
-
Erschienen in:Finance and Stochastics ; 18, 2 ; 271-295
-
Verlag:
- Neue Suche nach: Springer Berlin Heidelberg
-
Erscheinungsort:Berlin/Heidelberg
-
Erscheinungsdatum:16.01.2014
-
Format / Umfang:25 pages
-
ISSN:
-
DOI:
-
Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Elektronische Ressource
-
Sprache:Englisch
-
Schlagwörter:
-
Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 18, Ausgabe 2
Zeige alle Jahrgänge und Ausgaben
Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.
- 271
-
Comparative and qualitative robustness for law-invariant risk measuresKrätschmer, Volker / Schied, Alexander / Zähle, Henryk et al. | 2014
- 297
-
Shifting martingale measures and the birth of a bubble as a submartingaleBiagini, Francesca / Föllmer, Hans / Nedelcu, Sorin et al. | 2013
- 327
-
Robust hedging with proportional transaction costsDolinsky, Yan / Soner, H. Mete et al. | 2014
- 349
-
Asymptotics of implied volatility to arbitrary orderGao, Kun / Lee, Roger et al. | 2014
- 393
-
A note on the condition of no unbounded profit with bounded riskTakaoka, Koichiro / Schweizer, Martin et al. | 2014
- 407
-
Optimal portfolios in commodity futures marketsBenth, Fred Espen / Lempa, Jukka et al. | 2014
- 431
-
Bilateral credit valuation adjustment for large credit derivatives portfoliosBo, Lijun / Capponi, Agostino et al. | 2013
- 483
-
A correction note to “Discrete time hedging errors for options with irregular payoffs”Gobet, Emmanuel et al. | 2014