Portfolio optimization under Expected Shortfall: contour maps of estimation error (Englisch)
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In:
Quantitative Finance
;
18
, 8
;
1295-1313
;
2018
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
-
Titel:Portfolio optimization under Expected Shortfall: contour maps of estimation error
-
Beteiligte:
-
Erschienen in:Quantitative Finance ; 18, 8 ; 1295-1313
-
Verlag:
- Neue Suche nach: Routledge
-
Erscheinungsdatum:03.08.2018
-
Format / Umfang:19 pages
-
ISSN:
-
DOI:
-
Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Elektronische Ressource
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Sprache:Englisch
-
Schlagwörter:
-
Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 18, Ausgabe 8
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