Unstructured meshing for two asset barrier options (Englisch)
Nationallizenz
- Neue Suche nach: Pooley, D. M.
- Neue Suche nach: Forsyth, P. A.
- Neue Suche nach: Vetzal, K. R.
- Neue Suche nach: Simpson, R. B.
- Neue Suche nach: Pooley, D. M.
- Neue Suche nach: Forsyth, P. A.
- Neue Suche nach: Vetzal, K. R.
- Neue Suche nach: Simpson, R. B.
In:
Applied Mathematical Finance
;
7
, 1
;
33-60
;
2000
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
-
Titel:Unstructured meshing for two asset barrier options
-
Beteiligte:Pooley, D. M. ( Autor:in ) / Forsyth, P. A. ( Autor:in ) / Vetzal, K. R. ( Autor:in ) / Simpson, R. B. ( Autor:in )
-
Erschienen in:Applied Mathematical Finance ; 7, 1 ; 33-60
-
Verlag:
- Neue Suche nach: Routledge
-
Erscheinungsdatum:01.03.2000
-
Format / Umfang:28 pages
-
ISSN:
-
DOI:
-
Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Elektronische Ressource
-
Sprache:Englisch
-
Schlagwörter:
-
Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 7, Ausgabe 1
Zeige alle Jahrgänge und Ausgaben
Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.
- 1
-
Volatility skews and extensions of the Libor market modelAndersen, Leif / Andreasen, Jesper et al. | 2000
- 33
-
Unstructured meshing for two asset barrier optionsPooley, D. M. / Forsyth, P. A. / Vetzal, K. R. / Simpson, R. B. et al. | 2000
- 61
-
Valuation of European options in the market with daily price limitBan, Junhwa / Choi, Hyeong In / Ku, Hyejin et al. | 2000