Managing the volatility risk of portfolios of derivative securities: the Lagrangian uncertain volatility model (Englisch)
Nationallizenz
- Neue Suche nach: Avellaneda, Marco
- Neue Suche nach: ParAS, Antonio
- Neue Suche nach: Avellaneda, Marco
- Neue Suche nach: ParAS, Antonio
In:
Applied Mathematical Finance
;
3
, 1
;
21-52
;
1996
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
-
Titel:Managing the volatility risk of portfolios of derivative securities: the Lagrangian uncertain volatility model
-
Beteiligte:Avellaneda, Marco ( Autor:in ) / ParAS, Antonio ( Autor:in )
-
Erschienen in:Applied Mathematical Finance ; 3, 1 ; 21-52
-
Verlag:
- Neue Suche nach: Routledge
-
Erscheinungsdatum:01.03.1996
-
Format / Umfang:32 pages
-
ISSN:
-
DOI:
-
Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
-
Format:Elektronische Ressource
-
Sprache:Englisch
-
Schlagwörter:
-
Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 3, Ausgabe 1
Zeige alle Jahrgänge und Ausgaben
Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.
- 1
-
Toward real-time pricing of complex financial derivativesNinomiya, S. / Tezuka, S. et al. | 1996
- 21
-
Managing the volatility risk of portfolios of derivative securities: the Lagrangian uncertain volatility modelAvellaneda, Marco / ParAS, Antonio et al. | 1996
- 53
-
Default risk and derivative productsCooper, Ian / Martin, Marcel et al. | 1996
- 75
-
Compound and exchange options in the affine term structure modelScaillet, O. et al. | 1996