Dynamic Factor Models With Macro, Frailty, and Industry Effects for U.S. Default Counts: The Credit Crisis of 2008 (Englisch)
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In:
Journal of Business & Economic Statistics
;
30
, 4
;
521-532
;
2012
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
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Titel:Dynamic Factor Models With Macro, Frailty, and Industry Effects for U.S. Default Counts: The Credit Crisis of 2008
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Beteiligte:
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Erschienen in:Journal of Business & Economic Statistics ; 30, 4 ; 521-532
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Verlag:
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Erscheinungsdatum:01.10.2012
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Format / Umfang:12 pages
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ISSN:
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DOI:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Elektronische Ressource
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Sprache:Englisch
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Schlagwörter:
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Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 30, Ausgabe 4
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Generalized Shrinkage Methods for Forecasting Using Many PredictorsStock, James H. / Watson, Mark W. et al. | 2012
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Further Results on the Limiting Distribution of GMM Sample Moment ConditionsGospodinov, Nikolay / Kan, Raymond / Robotti, Cesare et al. | 2012
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Almost Unbiased Estimation in Simultaneous Equation Models With Strong and/or Weak InstrumentsIglesias, Emma M. / Phillips, Garry D. A. et al. | 2012
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Dynamic Factor Models With Macro, Frailty, and Industry Effects for U.S. Default Counts: The Credit Crisis of 2008Koopman, Siem Jan / Lucas, André / Schwaab, Bernd et al. | 2012
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Estimation of High-Frequency Volatility: An Autoregressive Conditional Duration ApproachTse, Yiu-kuen / Yang, Thomas Tao et al. | 2012
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Measuring Segregation When Units are Small: A Parametric ApproachRathelot, Roland et al. | 2012
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Improving Real-Time Estimates of Output and Inflation Gaps With Multiple-Vintage ModelsClements, Michael P. / Galvão, Ana Beatriz et al. | 2012
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Inference for Income Distributions Using Grouped DataHajargasht, Gholamreza / Griffiths, William E. / Brice, Joseph / Rao, D.S. Prasada / Chotikapanich, Duangkamon et al. | 2012
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A Stochastic Volatility Model With Conditional Skewness*Feunou, Bruno / Tédongap, Roméo et al. | 2012
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Editorial Collaborators| 2012
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