Avoiding momentum crashes using stochastic mean-CVaR optimization with time-varying risk aversion (Unbekannt)
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In:
The Engineering Economist
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68
, 3
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125-152
;
2023
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
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Titel:Avoiding momentum crashes using stochastic mean-CVaR optimization with time-varying risk aversion
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Beteiligte:Guo, Xiaoshi ( Autor:in ) / Ryan, Sarah M. ( Autor:in )
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Erschienen in:The Engineering Economist ; 68, 3 ; 125-152
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Verlag:
- Neue Suche nach: Taylor & Francis
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Erscheinungsdatum:03.07.2023
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Format / Umfang:28 pages
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ISSN:
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DOI:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Elektronische Ressource
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Sprache:Unbekannt
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Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 68, Ausgabe 3
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