Multi‐period mean variance portfolio selection under incomplete information (Englisch)
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In:
Applied Stochastic Models in Business and Industry
;
32
, 6
;
753-774
;
2016
- Aufsatz (Zeitschrift) / Elektronische Ressource
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Titel:Multi‐period mean variance portfolio selection under incomplete information
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Beteiligte:Zhang, Ling ( Autor:in ) / Li, Zhongfei ( Autor:in ) / Xu, Yunhui ( Autor:in ) / Li, Yongwu ( Autor:in )
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Erschienen in:Applied Stochastic Models in Business and Industry ; 32, 6 ; 753-774
-
Verlag:
- Neue Suche nach: John Wiley & Sons, Ltd
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Erscheinungsdatum:01.11.2016
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Format / Umfang:22 pages
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ISSN:
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DOI:
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Medientyp:Aufsatz (Zeitschrift)
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Format:Elektronische Ressource
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Sprache:Englisch
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Schlagwörter:
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Datenquelle:
Inhaltsverzeichnis – Band 32, Ausgabe 6
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Issue Information| 2016
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Pricing Asian options of discretely monitored geometric average in the regime‐switching modelKim, Jerim / Yoo, Hyun Joo / Kim, Tae‐Wan et al. | 2016
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Multi‐period mean variance portfolio selection under incomplete informationZhang, Ling / Li, Zhongfei / Xu, Yunhui / Li, Yongwu et al. | 2016
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